Les banques luxembourgeoises sont « mal équipées » pour évaluer le risque de crédit : enquête

Le secteur bancaire luxembourgeois est mal équipé pour identifier les risques commerciaux à un stade précoce et risque de perdre des bénéfices si le secteur subit une crise du crédit.

L’avertissement provient d’un livre blanc rédigé par la fintech britannique Galytic, intitulé « Banks Must Act on Their Early Warning Systems or Risk RoE Downturn ».

Selon ce rapport, les systèmes de risque actuels des banques sont trop dépendants d’indicateurs rétrospectifs avec un taux élevé de faux positifs. En outre, ils n’utilisent pas suffisamment les données externes et se rabattent sur les données internes conservées en silos.

Ces méthodes de gestion des risques et ces sources de données sont dépassées à l’heure où le secteur bancaire est en pleine crise, indique le rapport.

Elle cite des facteurs macroéconomiques tels que les pressions inflationnistes, les pandémies, le changement climatique, les risques géopolitiques et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, qui pourraient avoir un impact inattendu sur les entreprises.

Des défaillances très médiatisées telles que celles de Wirecard, Thomas Cook, NMC Healthcare et Hertz sont citées comme des exemples où les banques ont été trop lentes à agir.

« Les banques disposent d’une marge de manœuvre pour s’adapter et répondre aux scénarios émergents », indique le rapport.

« Bien que les grands chocs systématiques soient imprévisibles, il est clair que la vitesse à laquelle les banques sont capables de réagir à ces événements peut avoir un effet énorme sur la capacité à gérer activement le portefeuille de crédits et à réduire tout impact négatif », ajoute le rapport.

Le rapport cite également les pressions réglementaires, avec la Banque centrale européenne qui souligne l’énorme variation de la qualité des systèmes d’alerte précoce des banques, ainsi que la concurrence des prêteurs non bancaires, dont beaucoup utilisent des systèmes de risque de crédit plus sophistiqués.

« L’aversion au risque n’est pas une stratégie », affirme le document. « La mise à niveau des systèmes d’alerte précoce est cruciale pour les banques d’affaires afin de stimuler leur avantage concurrentiel et d’améliorer les rendements. »

PwC Luxembourg a invité Galytix à s’adresser au secteur bancaire du grand-duché. Matt Moran, associé et responsable adjoint du conseil, responsable des fusions et acquisitions dans le secteur de l’assurance chez PwC Luxembourg, a déclaré que les banques subissent « des pressions de partout, de la part des actionnaires, des régulateurs et des vendeurs ».

Raj Abrol, directeur général de Galytix, a déclaré : « La crise à venir ne sera pas une crise de liquidité mais une crise de crédit. Au Royaume-Uni, plus de 5 000 faillites d’entreprises ont été enregistrées, soit le niveau le plus élevé depuis 1960. La Banque centrale européenne a demandé aux banques de se préparer », a-t-il déclaré.

« Il est impossible pour une banque d’identifier tous ses clients à risque avant qu’ils ne fassent défaut », conclut le livre blanc. «Cependant, il est possible pour les banques de mettre en place un système et des processus prudents pour identifier et surveiller une proportion nettement plus élevée de comptes présentant un potentiel de défaillance. »