Onderzoek: Luxemburgse banken schatten kredietrisico onvoldoende in
De bancaire sector van Luxemburg is slecht toegerust op het vroegtijdig onderkennen van bedrijfsrisico’s en loopt het risico rendement te verliezen als de sector een kredietcrisis doormaakt.
Deze waarschuwing komt uit een whitepaper van het Britse fintechbedrijf Galytic, getiteld Banks Must Act on Their Early Warning Systems or Risk RoE Downturn.
In de paper wordt betoogd dat de huidige risicosystemen van banken te veel vertrouwen op achterwaarts gerichte indicatoren met hoge fout-positieve waarden. Bovendien maken zij onvoldoende gebruik van externe gegevens en vallen zij terug op interne gegevens die in silo’s worden bewaard.
Deze risicobeheermethoden en gegevensbronnen zijn verouderd in een tijd waarin een crisis dreigt voor de bankensector, aldus het rapport.
Het noemt macrofactoren zoals inflatiedruk, pandemieën, klimaatverandering, geopolitieke risico’s en verstoring van de toeleveringsketen die bedrijven op onverwachte manieren kunnen beïnvloeden.
In het oog springende wanbetalingen zoals bij Wirecard, Thomas Cook, NMC Healthcare en Hertz worden genoemd als voorbeelden waar banken te traag handelden.
“Banken hebben maar weinig mogelijkheden om zich aan te passen aan en in te spelen op de opkomende scenario’s”, aldus het rapport.
“Hoewel grote systeemschokken onvoorspelbaar zijn, is het duidelijk dat de snelheid waarmee banken op deze gebeurtenissen kunnen reageren, een enorm effect kan hebben op het vermogen om de leningenportefeuille actief te beheren en eventuele negatieve gevolgen te beperken”, aldus het rapport.
In het rapport wordt ook gewezen op de regeldruk, waarbij de Europese Centrale Bank de aandacht vestigt op de enorme variatie in kwaliteit van de systemen voor vroegtijdige waarschuwing van banken, alsook op de concurrentie van niet-bancaire kredietverstrekkers, waarvan er vele gebruik maken van meer geavanceerde kredietrisicosystemen.
“Risicomijdend gedrag alleen is geen strategie”, aldus de paper. “Het verbeteren van systemen voor vroegtijdige waarschuwing is van cruciaal belang voor zakenbanken voor het vergroten van hun concurrentievoordeel en het verbeteren van hun rendement.”
PwC Luxemburg heeft Galytix uitgenodigd om de bankensector van het Groothertogdom toe te spreken. Matt Moran, partner en plaatsvervangend hoofd advies, M&A hoofd verzekeringen bij PwC Luxemburg, zei dat banken te maken hebben met “druk van alle kanten, van aandeelhouders, toezichthouders en verkopers”.
Raj Abrol, CEO van Galytix, zei: “De komende crisis zal geen liquiditeitscrisis zijn, maar een kredietcrisis. In het VK zijn meer dan 5.000 bedrijfsfaillissementen geregistreerd, het hoogste niveau sinds 1960. De Europese Centrale Bank heeft de banken gevraagd zich voor te bereiden”, zei hij.
“Het is onmogelijk voor een bank om al zijn risicovolle klanten te identificeren voordat zij in gebreke blijven”, concludeert de whitepaper. “Het is echter wel mogelijk voor banken om een prudent systeem en processen op te zetten om een aanzienlijk hoger percentage rekeningen met wanbetalingspotentieel te identificeren en te bewaken.”
